Τι είναι η μήτρα συσχέτισης;
Το Correlation Matrix είναι μια στατιστική μέθοδος που δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών και της αλληλεπίδρασης στις κινήσεις τους κ.λπ. Εν ολίγοις, βοηθά στον καθορισμό της σχέσης και της εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών. Είναι ένας πολύ συχνά χρησιμοποιούμενος μηχανισμός και βρίσκει την εφαρμογή του στον τομέα της Διαχείρισης Επενδύσεων, της Διαχείρισης Κινδύνων, της Στατιστικής καθώς και της Οικονομίας για να αναφέρουμε μερικά.
Εξήγηση
Βοηθά στον προσδιορισμό των εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών, ο οποίος γίνεται μέσω ενός πίνακα μήτρας που απεικονίζει τη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Απόσπασμα μήτρας συσχέτισης σε διαφορετικά ομόλογα ωριμότητας.
Ο παραπάνω πίνακας είναι ένας πίνακας συσχέτισης μεταξύ διαφορετικών Ομολόγων που εκδίδονται από την Κυβέρνηση με διαφορετική υπολειπόμενη διάρκεια που αναφέρεται με τη μορφή ετών σε οριζόντιους και κατακόρυφους κουβάδες. Μας δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύσουμε ότι ένα ομόλογο με 0,25 χρόνια έως τη λήξη και ένα ομόλογο με 0,5 χρόνια έως τη λήξη έχει συντελεστή συσχέτισης 0,97 στις μεταβολές των τιμών τους και ομοίως για άλλα ομόλογα λήξης.
Πώς να δημιουργήσετε μια μήτρα συσχέτισης στο Excel;
- Δημιουργήστε τα δεδομένα για τα οποία πρέπει να γίνει συσχέτιση. Στην περίπτωσή μας, έχουμε λάβει τον δείκτη τιμών Nifty και ορισμένα αποθέματα μετοχών, τα οποία αποτελούν μέρος του δείκτη Nifty.
- Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Correlation κάτω από τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων που είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Data στο Microsoft Excel.
- Επιλέξτε το εύρος δεδομένων εισαγωγής όπως παρουσιάζεται παραπάνω και κάντε κλικ στο OK.
- Η μήτρα θα δημιουργηθεί από το Excel, όπως φαίνεται παρακάτω:
Παραδείγματα
Η Xavier Bank έχει ταξινομήσει το άνοιγμά της σε Ομόλογα με βάση την εναπομένουσα διάρκεια ως εξής:
Έχει δημιουργήσει μια μήτρα συσχέτισης μεταξύ διαφορετικών ομολόγων διάρκειας με βάση την κίνηση των τιμών χρησιμοποιώντας το εργαλείο Excel (συζητήθηκε παραπάνω), όπως φαίνεται παρακάτω:
Η Xavier Bank υπολόγισε τον πίνακα έκθεσής της σε διάφορους πελάτες, όπως φαίνεται παρακάτω:
Βρείτε το παρακάτω φύλλο Excel για λεπτομερή υπολογισμό:
Πίνακας συσχέτισης έναντι μήτρα συνδιακύμανσης
| Βάση | Πίνακας συσχέτισης | Πίνακας συνδιακύμανσης | ||
| Σχέση | Βοηθά στη μέτρηση τόσο της κατεύθυνσης (Θετική / Αρνητική) όσο και της έντασης της αλληλεξάρτησης (Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή) μεταξύ των μεταβλητών. | Μετρά μόνο την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. | ||
| Υποσύνολο και καλά καθορισμένο εύρος | Είναι ένα υποσύνολο της συνδιακύμανσης και έχει ένα καθορισμένο εύρος τιμών μεταξύ (-1 έως 1). | Είναι μια ευρύτερη έννοια, ωστόσο, δεν έχει καθορισμένο εύρος (μπορεί να φτάσει μέχρι το άπειρο), ούτε οι τιμές του και μόνο μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό της σχέσης πλήρως. | ||
| Διάσταση | Είναι χωρίς διάσταση. | Το Covariance Matrix έχει διάσταση. |
