Τι είναι η ποσοτική διαπραγμάτευση;
Η ποσοτική διαπραγμάτευση είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που βασίζεται σε λογισμικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα και υπολογισμούς για να αξιολογήσει τα μοτίβα και τις τάσεις στην κίνηση και τη συμπεριφορά των μετοχών με σκοπό να επιλέξει υποτιμημένες μετοχές την κατάλληλη στιγμή και να κάνει μια κερδοφόρα εκτέλεση συναλλαγών. Συνήθως βασίζεται σε εισροές όπως η τιμή και ο όγκος στον οποίο διαπραγματεύονται. Οι μετοχές τις περισσότερες φορές δεν έχουν σταθερό μοτίβο και έχουν κυκλικά μοτίβα όπου οι ποσοτικές τεχνικές συναλλαγών βοηθούν στην εξόφληση αυτών των τάσεων.
Ο κύριος στόχος πίσω από αυτό είναι να διαλέξετε αποθέματα που έχουν χαμηλότερη τιμή και να βρείτε περιουσιακά στοιχεία που έχουν τιμή πάνω από την πραγματική τους αξία. Εξαλείφει την ανθρώπινη παρέμβαση από τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ο λόγος για να είναι ένα μοντέλο που βασίζεται σε πρόγραμμα υπολογιστή μπορεί να πάρει μια τάση όπου ένα ανθρώπινο μυαλό μπορεί να χάσει.
Οι ποσοτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες μέρες, που χρησιμοποιούνται επίσης από επενδυτές λιανικής.
Εξήγηση
Τα ποσοτικά μοντέλα διαπραγμάτευσης έχουν τιμή και όγκο ως βασικές εισροές για τη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων.
Αυτές οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης έχουν αλγοριθμικά και πολύπλοκα στατιστικά μοντέλα. Είναι γρήγοροι και βραχυπρόθεσμοι εμπορικοί στόχοι. Ο ποσοτικός έμπορος είναι καλύτερα εξοικειωμένος με αριθμητικά εργαλεία όπως οι κινούμενοι μέσοι όροι είναι ένα από τα στατιστικά εργαλεία. Οι έμποροι αξιοποιούν την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τα στατιστικά μοντέλα για να κάνουν αιχμηρές στρατηγικές συναλλαγών. Οι ποσοτικοί έμποροι ακολουθούν μια στρατηγική διαπραγμάτευσης και δημιουργούν ένα μαθηματικό μοντέλο βάσει ιστορικών δεδομένων.
Στη συνέχεια το μοντέλο δοκιμάζεται και αξιολογείται. Εάν το μοντέλο αποφέρει αποτελέσματα, τότε το μοντέλο χρησιμοποιείται για πραγματικό κεφάλαιο και συναλλαγές στην αγορά. Η λειτουργία αυτών των μοντέλων είναι ανάλογη με την πρόβλεψη του κλίματος, όπου χρησιμοποιούνται πιθανοτικές τεχνικές βάσει ιστορικών δεδομένων για την πρόβλεψη του καιρού. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται από τους εμπόρους για την αγορά δεδομένων για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Παραδείγματα ποσοτικών συναλλαγών
Ας πούμε ότι ο Μπομπ διαχειρίζεται ένα κεφάλαιο XYZ. Χρησιμοποιεί ένα αλγοριθμικό σύστημα για να επιλέγει και να επιλέγει αποθέματα.
- Το σύστημα σαρώνει περισσότερες από 50 μεταβλητές σε πέντε κατηγορίες, όπως η ορμή, η αξία, τα κέρδη και ο όγκος για να διαλέξετε και να επιλέξετε μετοχές.
- Το σύστημα βάζει μια τιμή σε κάθε μεταβλητή και ο Μπομπ επιλέγει αυτές με τις υψηλότερες βαθμολογίες.
Συστατικά ποσοτικών συναλλαγών
Αποτελείται γενικά από τέσσερα κύρια συστατικά.
# 1 - Προσδιορισμός στρατηγικής
Ξεκινά με την εύρεση μιας στρατηγικής, την εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας στην αγορά και τη μείωση της συχνότητας συναλλαγών. Κάθε ποσοτικό σχέδιο συναλλαγών ξεκινά με μια εκτεταμένη περίοδο έρευνας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής, την αξιολόγηση του κατά πόσον η στρατηγική είναι κατάλληλη με το τρέχον σύνολο στρατηγικών και τη συγκέντρωση τυχόν δεδομένων που απαιτούνται για τη δοκιμή της στρατηγικής και την προσπάθεια αναβάθμισης της στρατηγικής για μεγαλύτερη απόδοση και μείωση του κινδύνου.
Ένας ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει να καθορίσει την κεφαλαιακή του απαίτηση και πώς το κόστος συναλλαγής θα επηρεάσει τις αποφάσεις του. Διάφορα δημόσια φόρουμ παρέχουν κερδοφόρες στρατηγικές συναλλαγών. Υπάρχουν διάφορες πηγές στις οποίες διατίθενται αποτελέσματα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συναλλαγής. Οι ποσοτικές αναλύσεις συζητούν σε βάθος διάφορες στρατηγικές συναλλαγών. Τα εμπορικά περιοδικά αποκαλύπτουν στρατηγικές που σχεδιάστηκαν από τα ταμεία.
# 2 - Επανεξέταση στρατηγικής
Το Backtesting στοχεύει να δώσει απόδειξη ότι η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι επικερδής όταν χρησιμοποιείται σε ιστορικά δεδομένα και εκτός δεδομένων δείγματος. Δίνει στοιχεία για το πώς θα λειτουργεί η στρατηγική στην πραγματική αγορά. Το Backtesting δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο για το πόσο επιτυχής θα είναι η στρατηγική. Υπόκειται σε πολλές προκαταλήψεις που μπορούν να αφαιρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Άλλοι παράγοντες του backtesting στο backtesting περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα ιστορικών αρχείων, το κόστος συναλλαγής και τη λήψη μιας κατάλληλης μεθόδου backtesting. Μόλις αποφασιστεί η στρατηγική, απαιτείται η συλλογή ιστορικών αρχείων για την εκτέλεση δοκιμών. Υπάρχουν πολλές πηγές δεδομένων για το ίδιο. Το κόστος τους ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων.
# 3 - Συστήματα εκτέλεσης
Ένα σύστημα εκτέλεσης είναι ένας τρόπος εκτέλεσης ενός συνόλου συναλλαγών που δημιουργούνται από τη στρατηγική συναλλαγών. Η εκτέλεση συναλλαγών μπορεί να είναι ημι-χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη. Το κύριο μέλημα κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος εκτέλεσης είναι η διασύνδεση με τη μεσιτεία και η ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγής. Η ιδανική διαδρομή θα είναι η αυτοματοποίηση του μηχανισμού εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Σας επιτρέπει να εστιάζετε στην έρευνα και να εφαρμόζετε στρατηγικές υψηλότερης συχνότητας.
# 4 - Διαχείριση κινδύνων
Το τελευταίο ζήτημα στην ποσοτική διαπραγμάτευση είναι η διαχείριση κινδύνων. Περιλαμβάνει προκαταλήψεις όπως ο τεχνολογικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεσιτείας που είναι η χρεοκοπία του μεσίτη. Εν συντομία, περιλαμβάνει όλα τα δυνατά που ενδέχεται να εμποδίσουν τις συναλλαγές.
Πώς να γίνετε Ποσοτικός Έμπορος;
Ένας Πιθανός Quant Trader πρέπει να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες και εργαλεία πριν μπει σε ποσοτικές συναλλαγές. Ένα ισχυρό υπόβαθρο στα χρηματοοικονομικά, τα μαθηματικά και τον προγραμματισμό υπολογιστών είναι μερικές από τις προϋποθέσεις για έναν υποψήφιο να είναι ποσοτικός έμπορος.
Πλεονεκτήματα
- Ο σκοπός των συναλλαγών είναι να υπολογίσει την πιθανότητα μιας κερδοφόρας συναλλαγής.
- Επιτρέπει αποτελεσματική παρακολούθηση, ανάλυση και λήψη κρίσεων διαπραγμάτευσης σε ένα δεδομένο σύνολο αποθεμάτων.
- Οι ποσοτικές μέθοδοι διαπραγμάτευσης ενισχύουν αποτελεσματικές αποφάσεις συναλλαγών μέσω της χρήσης αλγορίθμων υπολογιστών για την ανάλυση και τη λήψη κερδοφόρων αποφάσεων συναλλαγών.
- Εξουδετερώνει το συναίσθημα του φόβου και της απληστίας και προωθεί ορθολογικές αποφάσεις, χωρίς να αφήνει τα πράγματα να υποψιαστούν ή να τύχουν.
Μειονεκτήματα
- Οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι ασταθείς, απαιτώντας τα αλγοριθμικά μοντέλα να εξελίσσονται με συνέπεια.
- Τα περισσότερα ποσοτικά μοντέλα είναι κερδοφόρα μόνο για έναν συγκεκριμένο τύπο αγοράς ή κατάσταση για την οποία δημιουργήθηκε το μοντέλο. Πρέπει να αναπτυχθούν εκ νέου καθώς οι συνθήκες της αγοράς εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.
συμπέρασμα
Η ποσοτική διαπραγμάτευση έχει την τεχνολογία ως τον ακρογωνιαίο λίθο της. Επιτρέπει μια ταχύτερη και κερδοφόρα εκτέλεση συναλλαγών. Όμως, η τυφλή παρακολούθηση των ποσοτικών μοντέλων μπορεί να είναι ανόητη.
