Τι είναι το Basel II;
Η Βασιλεία II είναι το δεύτερο σύνολο κανονισμών σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, την εποπτική επισκόπηση και την πειθαρχία και τη γνωστοποίηση του ρόλου και της αγοράς και δημιουργήθηκαν για τις διεθνείς τράπεζες από την Επιτροπή Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να διατηρηθεί ένα διαφανές και χωρίς κίνδυνο τραπεζικό περιβάλλον.
Εξήγηση
Το τραπεζικό σύστημα εξαρτάται πλήρως από την εμπιστοσύνη. Οι επενδυτές μπορούν να κερδίσουν εμπιστοσύνη μόνο όταν γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή. Οι κανόνες της Βασιλείας II έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν κανονισμοί που εμποδίζουν τις τράπεζες να αναλαμβάνουν μόνα τους τον κίνδυνο και δεν σέβονται τα χρήματα των καταθετών. Το επιχειρηματικό μοντέλο οποιασδήποτε τράπεζας είναι να δέχεται καταθέσεις υπό μορφή αποταμιεύσεων ή πάγιων καταθέσεων και να χρησιμοποιεί αυτό το κεφάλαιο για την έκδοση δανείων σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Επομένως, ο κύριος στόχος των ρυθμιστικών αρχών πρέπει να είναι ο έλεγχος της εισροής έναντι της εκροής κεφαλαίου. Οι κανόνες της Βασιλείας 2 εστιάζονται στην ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση των τραπεζών καθώς και σε άλλους τομείς.
Στόχοι της Βασιλείας II
- Για να εξοικονομήσουν χρήματα από επενδυτές σε περίπτωση κινδύνου, οι τράπεζες πρέπει να αφαιρέσουν κεφάλαια βάσει των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας είναι οι επενδύσεις που πραγματοποιεί η τράπεζα, όπως η έκδοση δανείου. Στόχος της Βασιλείας 2 είναι να διασφαλίσει ότι η τράπεζα θα κάνει μια διεξοδική ανάλυση κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο σκοπεύουν να επενδύσουν. Επομένως, το κεφάλαιο πρέπει να κατανέμεται λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα κινδύνου που εμπλέκεται στα περιουσιακά στοιχεία.
- Νωρίτερα ο στόχος της Βασιλείας ήταν να κάνει τις τράπεζες να επικεντρωθούν μόνο στον πιστωτικό κίνδυνο του ατόμου ή του οργανισμού στον οποίο η τράπεζα εκδίδει το δάνειο. Τώρα μαζί με τον πιστωτικό κίνδυνο, μια τράπεζα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στον λειτουργικό και στην αγορά κίνδυνο.
- Η απαίτηση γνωστοποίησης των τραπεζών έχει αυξηθεί, η οποία θα βοηθήσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα στην αγορά να υπολογίσει μόνος του εάν η τράπεζα διατηρεί το κατάλληλο κεφάλαιο σύμφωνα με το περιουσιακό στοιχείο τους. Ο στόχος είναι να κάνουμε τα πράγματα ανοιχτά, έτσι ώστε εάν κάτι χαθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, τότε άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να το μάθουν.
Πυλώνες της Βασιλείας II
Οι πυλώνες του BASEL II είναι οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, η εποπτική επισκόπηση και ο ρόλος και η πειθαρχία και η αποκάλυψη της αγοράς.
# 1 - Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
Η προηγούμενη κεφαλαιακή απαίτηση βασίστηκε στο περιουσιακό στοιχείο που κατείχε η τράπεζα. Κάθε περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ίσο, με γνώμονα τον κίνδυνο. Έτσι, αν νομίζετε πρακτικά, εάν η τράπεζα διαθέτει ένα πολύ επικίνδυνο περιουσιακό στοιχείο και ένα πολύ ασφαλές περιουσιακό στοιχείο. Πρέπει το αποθεματικό κεφαλαίου να διατηρηθεί ως προεπιλογή να είναι το ίδιο και για τα δύο περιουσιακά στοιχεία; Δεν. Θα πρέπει να είναι υψηλότερο για περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο και χαμηλότερο για περιουσιακά στοιχεία με μικρό κίνδυνο. Έτσι, αυτός ο πυλώνας διασφαλίζει ότι η τράπεζα υπολογίζει τα περιουσιακά στοιχεία με βάση τον κίνδυνο που είναι επίσης γνωστά ως σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα η τράπεζα δεν θα εξετάσει μόνο τον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και τον λειτουργικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία και θα αποφασίσει την κεφαλαιακή απαίτηση. Σύμφωνα με τη Βασιλεία 2, η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση είναι το 8% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.
# 2 - Εποπτικός έλεγχος και ρόλος
Οι κανονισμοί δεν είναι χρήσιμοι εάν δεν γίνεται σωστή επίβλεψη. Σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ, είναι το πρωταρχικό καθήκον του επιβλέποντος να βεβαιωθεί ότι η τράπεζα έχει καλύψει αρκετά κεφάλαια που θα αντιμετωπίζουν τον λειτουργικό, πιστωτικό και τον κίνδυνο αγοράς των περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει η τράπεζα. Έτσι, ο επόπτης μπορεί να παρέμβει στην καθημερινή λειτουργίες για να βεβαιωθείτε ότι το κεφάλαιο δεν πέφτει στο επιθυμητό όριο. Ο ρόλος αναθεώρησης του επόπτη πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρός και πρέπει πάντα να προσπαθεί να διατηρήσει το κεφάλαιο πάνω από το απαιτούμενο επίπεδο.
# 3 - Πειθαρχία και αποκάλυψη της αγοράς
Σήμερα οι αγορές είναι εξαιρετικά πειθαρχημένες. Υπάρχουν ενημερωμένοι συμμετέχοντες στην αγορά που είναι καλά ενημερωμένοι για την ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου από τις τράπεζες. Επομένως, αν οποιαδήποτε στιγμή η τράπεζα πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο κεφαλαιακής απαίτησης, τότε οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να το ταυτοποιήσουν με τις γνωστοποιήσεις που πραγματοποίησαν οι τράπεζες. Αυτό βοηθά τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η Βασιλεία 2 δήλωσε ότι οι τράπεζες θα κάνουν πλήρη και έγκαιρη γνωστοποίηση.
Επιδράσεις της Βασιλείας II
Ο κύριος στόχος του BASEL II είναι να καταστήσει τον τραπεζικό τομέα πολύ επιφυλακτικό ενώ χειρίζεται πολύ επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Καθώς η κεφαλαιακή απαίτηση βασίζεται τώρα στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία, έτσι οι τράπεζες θα πρέπει να χρεώνουν επιπλέον spread ενώ εκδίδουν δάνεια σε άτομα / επιχειρήσεις με χαμηλότερη βαθμολογία. Τώρα θα είναι πραγματικά δύσκολο να συγκεντρώσετε χρήματα από επικίνδυνες επιχειρήσεις. Οι καταθέτες θα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον τραπεζικό τομέα και θα αρχίσουν να εξοικονομούν περισσότερα χρήματα αντί να ξοδεύουν. Αυτό θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την κεφαλαιακή βάση του τραπεζικού τομέα.
Βασιλεία 2 vs Βασιλεία 3
- Η Βασιλεία 3 είναι χτισμένη πάνω στη Βασιλεία 2. Έτσι, οι περιοχές όπου οι ρυθμιστές θεώρησαν ότι πρέπει να ληφθεί περισσότερη προσοχή, οι περιοχές αυτές έγιναν αυστηρότερες. Η κεφαλαιακή απαίτηση είναι ακόμη πιο αυστηρή σε σύγκριση με το BASEL 2.
- Η Βασιλεία 3 εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα των περιουσιακών στοιχείων που η τράπεζα σχεδιάζει να επενδύσει για να δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ του κινδύνου αγοράς και του κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου.
- Οι δείκτες κεφαλαίου είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την εύρεση της κεφαλαιακής κατάστασης των τραπεζών. Η Βασιλεία 3 έχει ενισχύσει τις απαιτήσεις του Capital Ratio.
- Το κεφάλαιο των τραπεζών που διατηρείται για επικίνδυνες περιόδους διαιρείται σε κεφάλαια Common Equity Tier 1, Tier 1 Capital και Tier 2 capital.
- Η συνολική απαίτηση κεφαλαίου που αποτελείται και από τα τρία τμήματα ήταν 8% στη Βασιλεία 2, παραμένει η ίδια. Οι αλλαγές γίνονται εντός του κεφαλαίου Common Equity Tier 1 και του κεφαλαίου Tier 1.
- Το ελάχιστο κεφάλαιο Common Equity Tier 1 άλλαξε από 4% σε 4,5% και το κεφάλαιο Minimum Tier άλλαξε από 4% σε 6%.
Πλεονεκτήματα της Βασιλείας II
- Έχει βοηθήσει τον τραπεζικό τομέα να είναι πιο ασφαλής λόγω των αυστηρών κανόνων κεφαλαιακών απαιτήσεων.
- Η αυστηρή εποπτεία έχει βοηθήσει πολλές τράπεζες να μην παρεκκλίνουν από την προβλεπόμενη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση. Αυτή η πρακτική έχει βοηθήσει τις τράπεζες να σωθούν από τα χειρότερα σενάρια.
- Η απαίτηση γνωστοποίησης βοήθησε τον τραπεζικό τομέα να είναι πιο διαφανής και επέτρεψε σε επενδυτές από όλο τον κόσμο να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση.
Μειονεκτήματα της Βασιλείας II
- Δεν υπήρχε σημασία στους πολύ κρίσιμους δείκτες κεφαλαίου που βοηθούν στην πρόβλεψη του ελλείμματος.
- Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα ακραία αποτελέσματα. Σε περίπτωση ακραίας κρίσης, ακόμη και οι κανονισμοί BASEL II δεν μπορούν να σώσουν μια τράπεζα. Εάν μια τράπεζα έχει επενδύσει πάρα πολλά σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και ολόκληρη η αγορά πέσει, τότε το αποθεματικό κεφαλαίου δεν θα είναι χρήσιμο. Θα υπάρξει τραπεζική εκτέλεση.
συμπέρασμα
Οι κανόνες της Βασιλείας II αναπτύσσονται για να κάνουν τον τραπεζικό τομέα πιο ασφαλή. Ολόκληρος ο χρηματοοικονομικός τομέας πρέπει να καταλάβει ότι όλα εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη. Επομένως, δεν θα πρέπει να ακολουθείται μια βέλτιστη πρακτική μόνο εάν γίνεται κατά κανόνα. Οι τράπεζες πρέπει πάντα να προσπαθούν να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές και να επενδύουν σε λιγότερο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Οι τράπεζες διαχειρίζονται τα χρήματα των άλλων, έτσι ώστε η ευθύνη να είναι εκεί.